银叶量化侧重 | 量化周报

证券市场业净系数分位

各证券市场业的的4个净系数这两项系数(PE/PB/PS/PCF)在近代系数当中的多寡位

证券市场业

pe-ttm

pb-lf

ps-ttm

pcf-ocf-ttm

油井新材料

3.57%

12.20%

9.90%

10.55%

矿山

0.02%

9.85%

5.76%

0.78%

有色金属

0.00%

9.13%

2.44%

0.02%

电力及公用事业

0.16%

14.33%

8.78%

24.40%

钢材

0.97%

9.64%

9.48%

24.36%

根基化学工业

0.32%

9.78%

18.60%

11.05%

宗教建筑

4.81%

3.10%

3.20%

0.39%

建材

25.44%

0.91%

1.50%

1.36%

轻工制造

13.33%

9.61%

9.34%

3.43%

液压

11.57%

11.24%

17.29%

0.22%

有鉴于此及新能源

0.00%

21.25%

9.58%

0.01%

国防军工

19.34%

16.86%

42.40%

0.33%

轿车

24.07%

23.19%

46.12%

9.14%

商贸零售

0.27%

5.63%

0.30%

0.13%

消费者维修服务

3.54%

14.28%

22.39%

7.00%

家电

7.28%

25.16%

42.66%

0.23%

纺织服装

21.06%

4.50%

13.41%

4.49%

精细化学工业

17.05%

3.40%

16.07%

1.98%

食品饮料

30.25%

32.53%

36.35%

22.18%

农林牧渔

2.80%

10.56%

4.11%

0.17%

证券

4.16%

2.50%

6.38%

0.09%

非证券证券市场

6.22%

6.03%

17.98%

0.01%

房地产

1.60%

0.76%

0.04%

城市交通

2.13%

13.22%

2.48%

3.18%

电子

1.01%

20.56%

21.95%

4.90%

通信

4.59%

7.35%

41.34%

22.93%

计数机

20.92%

10.44%

10.67%

0.53%

传媒

0.61%

11.33%

8.54%

11.12%

综合

16.11%

11.82%

0.19%

图表也许：wind

同圣万桑个人风格系数

常用个人风格系数的系数得未收意1同月累计IC

图表也许：wind 未收：上述14图净系数曲线分别都有：

1、 较更高Beta-更高Beta

2、 大营业额-小营业额

3、 较更高价股-更高价股

4、 过关斩将5日分量-较弱5日分量

5、 过关斩将20日分量-较弱20日分量

6、 较更高非线性营业额-更高非线性营业额-

7、 较更高涨落-更高涨落

8、 较更高自主性-更高自主性-

9、 过关斩将依然分量-较弱依然日分量

10、 较更高上市公司户数-更高上市公司户数

11、 较更高日内beta-更高日内beta

12、 较更高BP（即更高PB、更高净系数）-更高BP

13、 较更高EP（即更高PE、更高净系数）-更高EP

14、 较更高运动速度获利-更高运动速度获利

周度个人风格系数

常用个人风格系数的系数得未收意五日累计IC

图表也许：wind 也许就会取系数富邦证券市场业3个同月无风险-弧度加权-5日平方根

针对富邦一级证券市场业，取近3个同月无风险，在弧度上计数加权并认真5日滑块窗口光滑，此数系数更高问到的产品也许就会更高

图表也许：wind A股的产品总价额

A股系数得未收意1年总价额(5日滑块窗口光滑)

交易系数得未收意

总价手续费排名top5%证券的占比之和(20日光滑)

图表也许：wind

。

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